I mercati non aspettano dati migliori.

I prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica sono diventati strutturalmente più volatili. L'intermittenza delle fonti rinnovabili, il comportamento delle offerte relative alle batterie e i picchi variabili della domanda netta generano oscillazioni dei prezzi infragiornaliere che i modelli tradizionali non sono in grado di prevedere. Gli operatori che si basano sulle condizioni meteorologiche del giorno precedente e sulle curve di domanda dell'anno precedente sono sempre più esposti a sorprese in tempo reale.

La "curva a forma di anatra" — caratterizzata da un eccesso di offerta solare a mezzogiorno seguito da un forte aumento della domanda in serata — è ora evidente sia nell'ERCOT che nel CAISO. Questo andamento determina prezzi negativi a mezzogiorno, rischi di limitazione della produzione per i generatori e picchi di prezzo serali sempre più volatili. Se le vostre previsioni non riescono a modellare la domanda netta con la stessa precisione con cui viene modellata la produzione, state perdendo le fasce orarie di trading più redditizie della giornata.

Lo spread tra i prezzi del giorno prima e quelli in tempo reale (DART) si sta ampliando nei mercati con un'elevata penetrazione delle energie rinnovabili. Gli operatori in grado di prevedere con precisione a quale livello si assesteranno i prezzi del giorno prima rispetto a quelli in tempo reale godono di un vantaggio strutturale. Ciò richiede però di comprendere non solo la domanda, ma anche l'entità esatta della produzione eolica e solare che si concretizzerà — ed è proprio qui che la maggior parte degli strumenti di previsione fallisce.